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加拿大滑铁卢大学刘鹏博士后做客我院精算论坛第168期

发布时间:2019-12-18 10:31    浏览次数:[]

20191217日下午,加拿大滑铁卢大学统计与精算系博士后刘鹏应周明教授的邀请,在学术会堂南楼506拉斯维加斯赌场全体验会议室做了题为“Distributional transforms, probability distortions and theirapplications”的报告。该讲座由周明教授主持,孟辉教授、池义春教授、刘敬真副教授以及部分硕士生、博士生参加。

为什么明明购买彩票的中奖概率非常小,人们还是纷纷去购买彩票?这是由于大众认为中奖概率大于实际中奖概率。刘鹏博士后通过这一有趣的购买彩票的例子,引入了distributional transforms概念,并且列举了分布转换在金融、经济学中大量存在着的例子。通过刘博士的讲解,大家了解了分布转换的意义和价值。随后,刘鹏博士后向大家介绍了分布转换满足的各种性质和一些等价条件。在报告的最后介绍了分布转换的应用:一是构造新的风险度量,二是新的风险度量的敏感性分析。

 

在报告结束后,刘鹏博士后与在场师生就分布转换进行了学术讨论。此次报告让大家对概率扭曲及分布转换有了更近一步的认识和了解,讲座圆满结束。